Fund KIS PMS: solution Front To Back
La gestion: outils front
Chaque fonds nécessite une approche unique, nos outils front s'adaptent aux besoins des gérants pour permettre le meilleur suivi d'un portefeuille. Notre 'écran gérant' ainsi personnalisé permet de:
- suivre le portefeuille en temps réel grâce à un moteur de position et des connecteurs de flux temps réel: ordres, exécutions, cours...
- Appliquer des stratégies de gestion préconfigurées: gestion par panier, couvertures...
- Effectuer toutes les simulations et voir l'impact sur le portefeuille et les ratios avant même de passer les ordres (Contrôle ex-ante)
- Passage des ordres, et suivi du carnet d'ordre
Suivi et administration
Ici, le maître mot est l'automatisation, la possibilité de suivre et de justifier tous les résultats, toutes les actions.
- STP transactions avec les dépositaires
- Intégration de la collecte et suivi du passif
- Traitement des OSTs
- Calcul de VL (prise en compte de tous les frais: transactions, frais de gestion fixe et variables...)
- Contrôle des VLs soumises: rapprochement stock, flux, valorisation
- Suivi et rapprochement de la trésorerie actuelle et future
Risques et contraintes
- Risque de marché, de concentration, de contrepartie, de liquidité
- Calcul, seuils, alertes
- Contraintes réglementaires, statutaires ou de gestion
- Vérifications pré-post trades, automatiques ou à la demandes
- Tableau de bord, justification, suivi et audits
Gestion des données
Adapter l'outil à chaque gérant, à chaque fonds nécessite une flexibilité maximale dans la gestion de données
- Personnalisation totale des données et des écrans : caractéristiques, historiques…
- Edition en masse, ETL (Extract Transform Load), import / exports
- Alimenter ou s'alimenter de systèmes externes. connecteurs market data, valorisateurs, dépositaires...
Les calculs financiers
Ceux sont une multitude de briques qui couvrent entre autres les indicateurs ci-dessous. Ils offrent tous la faculté de justifier les résultats (drill down) et permettent à l'utilisateur d'être autonomme et confiant dans les résultats utilisés
- Modélisation des indices (composite, rebalancement, formules...)
- Indicateurs ex-post et ex-ante: Volatilité, VaR, ecart type, pertes/gain max, sharpe, ratio d'information...
- Analyse de portefeuille ex-post: ventilations, expositions, risques, contributions/atributions à la performance, transparisation
- Pricing: formule analytique ou monte carlo
Reporting: factsheets ou analytics
L'équation est simple:
Les moteurs de calculs + la gestion des données + une bibliothèque de composants visuels = automatisation des reporting.Si vos données sont justes, il suffit de renseigner éventuellement le commentaire de gestion pour produire vos reporting.
Cette recette est disponible en deux variantes:
- "pixel perfect factsheets" dont le but est de générer des reportings pdf totalement personnalisables
- "Outil analytics" qui permet une interactivité et une analyse multi-dimensionnelle pour un usage interne ou via un extranet
La génération des pdfs s'accompagne de tableau de bord de suivi, de validation, une GED (Gestion Electronique des Documents) permettant d'accéder à l'historique des reporting et des connecteurs pour exporter les documents vers le site web, les outils d'emailing...